MAT4701 – Stokastisk analyse med anvendelser
Timeplan, pensum og eksamensdato
Kort om emnet
Itos stokastiske kalkulus. Martingaler og representasjonsteoremer. Stokastiske differentiallikninger : eksistens og entydighet av l?sninger. Teori for diffusjonsprossesser : Markov prossesser, Dynkins formel, Girsanovs teorem. Anvendelser : disse vil kunne inkludere line?r filtering, optimal stopping og stokastisk kontrollteori.
Hva l?rer du?
Studentene skal gis teoretiske og praktiske begreper om Itos kalkulus, martingaleteknikker, stokastiske differentiallikninger og diffusjonsprossesser. De vil ogs? bli f? en innf?ring i hvordan teori anvendes innenfor line?r filtering, optimal stopping og stokastisk kontroll; utvalget blandt disse anvendelsene vil kunne variere noe fra gang til gang.
Opptak og adgangsregulering
Studenter m? hvert semester s?ke og f? plass p? undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.
Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du s?ke opptak til v?re studieprogrammer, eller s?ke om ? bli enkeltemnestudent.
Forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper
MAT3400 – Line?r analyse med anvendelser/MAT4400 – Line?r analyse med anvendelser og eventuelt STK4510 – Innf?ring i finansmatematiske metoder og teknikker (nedlagt) vil gi en god bakgrunn for ? f?lge emnet.
Overlappende emner
- 10 studiepoeng overlapp mot MA374
- 4 studiepoeng overlapp mot MAT4700 – Stokastisk analyse I (nedlagt)
- 10 studiepoeng overlapp mot MAT4710 – Stokastisk analyse II (nedlagt)
- 6 studiepoeng overlapp mot MAT4711 – Stokastisk analyse II (nedlagt)
- 4 studiepoeng overlapp mot MAT9700 – Stochastic analysis I (nedlagt)
- 10 studiepoeng overlapp mot MAT9701
* Vi gj?r oppmerksom p? at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.
Undervisning
4 timer forelesning/regne?velse hver uke hele semesteret.
Eksamen
Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngj?res av fagl?rer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis h?stsemesteret og v?rsemesteret.
Hjelpemidler
Ingen hjelpemidler er tillatt.
Eksamensspr?k
Dersom emnet undervises p? engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst p? engelsk.
Du kan besvare eksamen p? norsk, svensk, dansk eller engelsk.
Karakterskala
Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.
Begrunnelse og klage
Adgang til ny eller utsatt eksamen
Studenter som dokumenterer gyldig frav?r fra ordin?r eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.
Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordin?r eksamen, eller som ikke har best?tt.
Trekk fra eksamen
Det er mulig ? ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensfors?k.
Tilrettelagt eksamen
S?knadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.
Evaluering av emnet
Vi gjennomf?rer fortl?pende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.