MAT4760 – Avanserte Matematiske Metoder i Finans
Kort om emnet
Dette emnet tar for seg temaer innen avansert stokastisk analyse som er av s?rlig interesse for anvendelser i finans. Emnets eksakte innhold vil kunne variere noe fra ?r til ?r, avhengig av ettersp?rselen blant studentene. Eksempler p? temaer som kan handles er:
- (i) Baklengs stokastiske differensiallikninger;
- (ii) Stokastiske partielle differensiallikninger;
- (iii) Stokastisk analyse og optimal kontroll for It?-Lévy-prosesser.
Mulige anvendelser innen finans inkluderer risikom?l, hedging og optimale konsum og investeringsproblemer.
Hva l?rer du?
Etter ? ha fullf?rt emnet, vil du:
- l?re avanserte teorier og metoder innen stokastisk kalkulus for Lévy-prosesser og andre prosesser som Gaussiske prosesser;
- l?re hvordan disse metodene kan brukes innen matematisk finans.
Opptak og adgangsregulering
Studenter m? hvert semester s?ke og f? plass p? undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.
Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du s?ke opptak til v?re studieprogrammer, eller s?ke om ? bli enkeltemnestudent.
Forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper
Overlappende emner
10 studiepoeng overlapp mot MAT9760 – Advanced Mathematical Methods in Finance
* Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan v?re ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved sp?rsm?l.
Undervisning
I gjennomsnitt 4 timer forelesning/regne?velse per uke. Hvis emnet gis av en ekstern foreleser, kan kurset bli holdt intensivt over en eller flere kortere perioder.
Ved fremm?te av tre eller f?rre studenter kan fagl?rer, sammen med undervisningsleder, gj?re emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.
Eksamen
Ingen obligatoriske oppgaver.
Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngj?res av fagl?rer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis h?stsemesteret og v?rsemesteret.
Hjelpemidler
Ingen hjelpemidler er tillatt.
Eksamensspr?k
Dersom emnet undervises p? engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst p? engelsk.
Du kan besvare eksamen p? norsk, svensk, dansk eller engelsk.
Karakterskala
Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.
Begrunnelse og klage
Adgang til ny eller utsatt eksamen
Studenter som dokumenterer gyldig frav?r fra ordin?r eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.
Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordin?r eksamen, eller som ikke har best?tt.
Trekk fra eksamen
Det er mulig ? ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensfors?k.
Tilrettelagt eksamen
S?knadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.
Evaluering av emnet
Vi gjennomf?rer fortl?pende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.