Beskjeder
Det er planlagt ? bli ferdig med kr?sjkurset i sannsynlighetsteori p? onsdag, 5. feb. Etterp? (5./6. feb.) skal vi begynne med kap. 1 i boken til Norris og studere Markovkjeder i diskret tid.
Vi skal ha gruppetime (fremf?ring av en del av oppgaver ifm "Exercises1") p? mandag (3. feb.).
We are supposed to finish our crash course on probability theory on Wednesday, 5. Feb. Then we will continue with ch. 1 in the book of Norris and study discrete-time Markov chains (5./6. Feb.).
Parts of "Exercises1" will be presented on Monday, 3. Feb. in connection with "gruppetime".
Vi startet opp kurset (23. Jan.) med en generell innf?ring i teorien av stokastiske prosesser og deres anvendelser. Neste gang (29./30. jan.) skal vi fortsette med et crashkurs i sannsynlighetsregning og repitere grunnleggende begrep og resultater (feks. stokastiske variabler, (betinget) forventningsverdi osv.).
Det blir ingen (!) fremf?ring av regne?velser/fellesundervisning p? mandag, 27. jan.!
Her finner dere manuset og regneoppgaver:
https://www-adm.uio.no/studier/emner/matnat/math/STK2130/v25/forelesningsmateriale/?vrtx=admin
We started our course (23. Jan.) with a general discussion of the theory of stochastic processes and its applications. Next week (29./30. Jan.) we will continue with a crash course on probability theory and recall some basic notions and results (concept of a random variable, (conditional) expected value etc.).
There will be no (!) presentation of exercises/"fellesundervisning" on Monday, 27...
Vi starter opp med undervisning p? torsdag, 23. jan., 10:15-12:00, Vilhelm Bjerknes' Hus, Aud. 5.
Det blir ingen (!) undervisning p? mandag, 20. jan. og onsdag, 22. jan.
We are supposed to start with our course on Thursday, 23. Jan., 10:15-12:00, Vilhelm Bjerknes' Hus, Aud. 5.
There will be no "fellesundervisning" on Monday, 20. Jan. and no lesson on Wednesday, 22. Jan.
Vi vil bruke f?lgende b?ker i dette kurset:
1. J. R. Norris: Markov Chains. Cambridge University Press (1998).
ISBN-10: 0521633966
2. R. Durrett: Essentials of Stochastic Processes. Springer (2016)
Pensum:
1. Generell innf?ring i teori av Markovprosesser som skal gi oversikt over ulike anvendelser p? biologi og finansmatematikk.
2. Kr?sjkurs i sannsynlighetsteori:
Definisjon av grunnleggende begrep som f.eks. sannsynlighetsrom/-variabel, betinget forventningsverdi osv. (se feks Appendix i boken til R. Durrett)
3. Markovkjeder i diskret tid
3.1 Grunnlegggende konsepter og definisjoner:
Definisjon av Markovkjeder i diskret tid, overgangssannsynligheter osv. (kap. 1.1 i J. Norris eller kap. 1.2 i R. Durrett).
3.2 Hitting times (treffetider) og ab...