STK4530 ¨C Rentemodellering via SPDEer

Kort om emnet

I f?rste del av emnet skal vi bli kjent med de grunnleggende prinsippene i moderne renteportf?ljeteori. Vi skal diskutere popul?re rentemodeller med spesiell vekt p? statistisk dataanalyse og kalibrering. I andre del av emnet skal vi fokusere p? generaliserte rentemodeller som er beskrevet av stokastiske partielle differentiallikninger eller evolusjonslikninger.

Hva l?rer du?

Etter ? ha fullf?rt emnet vil du:

• kjenne og forst? matematiske konsepter og resultater fra stokastisk analyse i uendelig-dimensjonale rom
• kjenne og forst? klassiske stokastiske modeller for renter i forbindelse med obligasjonsmarkeder
• l?re ? bygge stokastiske modeller for dynamikken av rentens terminstruktur ved ? bruke matematiske verkt?y fra uendelig-dimensjonal stokastisk analyse
• l?re og forst? fordeler og ulemper av uendelig-dimensjonale obligasjonsmarked-modeller sammenlignet med klassiske modeller fra et praktisk og metodologisk synspunkt
• l?re og forst? hvordan man estimerer obligasjonsmarkeds-modellparametere ved ? bruke empiriske data mhp. b?de klassiske og uendelig dimensjonale modeller

Opptak til emnet

Studenter m? hvert semester?s?ke og f? plass p? undervisningen og melde seg til eksamen?i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter s?knad, f? adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du s?ke om opptak til v?re?studieprogrammer, eller s?ke om ??bli enkeltemnestudent.

Anbefalte forkunnskaper

• STK-MAT3700 ¨C En introduksjon til matematisk finans/STK-MAT4700 ¨C En introduksjon til matematisk finans
• MAT4720 ¨C Stokastisk analyse og stokastiske differansiallikninger

Overlappende emner

• 10 studiepoeng overlapp med STK9530 ¨C Interest Rate Modelling via SPDE's.
• 4 studiepoeng overlapp med MAT4735.
• 4 studiepoeng overlapp med MAT9735.

Undervisning

4 timer forelesning/regne?velse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises p? norsk dersom foreleser og alle studenter p? f?rste forelesning ?nsker det.

Ved fremm?te av tre eller f?rre studenter kan fagl?rer, sammen med undervisningsleder, gj?re emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen eller avsluttende muntlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.

Eksamensform kunngj?res av fagl?rer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis h?stsemesteret og v?rsemesteret.

Dette emnet har?1 obligatorisk ?velse som m? v?re godkjent f?r avsluttende eksamen.

Som eksamensfors?k i dette emnet teller ogs? fors?k i f?lgende tilsvarende emner: STK9530 ¨C Interest Rate Modelling via SPDE's

Hjelpemidler til eksamen

Skriftlig eksamen: Godkjent kalkulator.

Muntlig eksamen: Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspr?k

Dersom emnet undervises p? engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst p? engelsk. Du kan besvare eksamen p? norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker?karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr b?de utsatt og ny eksamen. Les mer:

• Syk p? eksamen / utsatt eksamen
• Trekk under eksamen / ta eksamen p? nytt

Mer om eksamen ved UiO

• Kildebruk og referanser
• Tilrettelegging p? eksamen
• Trekk fra eksamen
• Syk p? eksamen / utsatt eksamen
• Begrunnelse og klage
• Ta eksamen p? nytt
• Fusk/fors?k p? fusk

Andre veiledninger og ressurser finner du p? fellessiden om eksamen ved UiO.