Messages
Siste gang (5. sept.) diskuterte vi ruinsannsynligheter mhp sm? forsikringskrav (dvs. Lundberg`s ulikhet og Cramer’s estimat). Neste uke (11. og 12. sept.) vil vi studere store forsikringskrav og utlede en asymptotisk formel for slike sannsynligheter. Se kap. 4 i boken til Mikosch.
Regne?velsene (Excercises 1/2) fremf?res neste uke, dvs. 12. sept., kl. 11:15-12:00.
In our last lesson (5. Sept.) we discussed ruin probabilities in the case of small claims (e.g. Lundberg`s inequality and Cramer?s ruin bound). Next week (11. and 12. Sept.) we aim at studying ruin probabilities in the case of large claims and deriving an asymptotic formula for such probabilities. See Ch. 4 in the book of Mikosch.
Solutions to problems of Exercises 1/2 will be presented on 12. Sept., 11:15-12:00.
Vi startet opp kurset (21. aug.) med en kort innf?ring i skade- og livsforsikring og et oversikt over emner vi kommer til ? studere i dette kurset. Dessuten begynte vi med ? repitere (22. aug.) grunnleggende begrep og resultater fra sannsynlighetsregning (f.eks. (betinget) forventningsverdi,...).
Neste gang (28./29. aug.) vil vi bli ferdig med crashkurset v?rt om sannsynlighetsregning og fortsette med kap. 4 i boken til Mikosch og studere effektene av "sm?" og "store" forsikringskrav p? modeller fra risikoteori.
In our first lesson (21. Aug.) I gave a brief introduction to general insurance mathematics and an overview of all the topics we will study in our course. Further, on 22. Aug. we started with the review of some basic notions and results from probability theory (e.g. probability space, stochastic process or conditional expectation).
In our next lessons (28./29. Aug.) we will fini...
Vi starter opp med kurset p? onsdag, 21. august, 12:15-14:00 , Nils Henrik Abels Hus, rom UE 26.
Our first lesson is supposed to be on Wednesday, 21. August, 12:15-14:00, Niels Henrik Abels Hus, room UE 26.
Vi vil bruke f?lgende pensumsb?ker i dette kurset:
1. Mikosch, T.: Non-Life Insurance Mathematics: An Introduction with Poisson Process. 2nd edition, Springer (2009).
St?ttelitteraturen vi trenger er:
2. B?lviken, E.: Computation and Modelling in Insurance and Finance. Cambridge University Press (2014).
Pensum:
Det er planlagt ? gjennomg? f?lgende kapitler i boken til T. Mikosch:
1. Review of basic non-life insurance mathematics (e.g. models for claim number processes, the total claim amount; see Ch. 2 and 3)
2. Ruin Theory (Ch. 4)
3. Bayes Estimation (Ch. 5)
4. Linear Bayes Estimation (Ch. 6)
5. Cluster Point Processes (e.g. chain ladder method; see Ch. 11, but also Ch. 7, 8 and 9, which will be (partially) discussed, too.)