Forelesningsprogram (se manuset mitt):
1. Generell innf?ring i teori av Markovprosesser som skal gi oversikt over ulike anvendelser p? biologi og finansmatematikk (20. jan./1. feb.).
2. Kr?sjkurs i sannsynlighetsteori:
Definisjon av grunnleggende begrep som f.eks. sannsynlighetsrom/-variabel, betinget forventningsverdi osv. (se kap. 1 og 2 i boken til Sheldon Ross) (1. og 3. feb.)
3. Markovkjeder i diskret tid
3.1 Grunnlegggende konsepter og definisjoner:
Definisjon av Markovkjeder i diskret tid, overgangssannsynligheter osv. (kap. 4.1-4.2 i S. Ross eller kap. 1.1 i J. Norris (st?ttelitteratur)) (8. og 10. feb.).
3.2 Hitting times (treffetider) og absorberingssannsynligheter:
Beregning av hitting-time-sannsynligheter eller forventede hitting times anvendelser: "Gambler's ruin", skadeforsikring osv. (kap. 4.5, 4.6 i S. Ross eller kap. 1.3 i J. Norris). (15. g...