forelesning/lessons

Forrige gang (26. og 27. feb.) studerte vi den sterke Markovegenskapen (kap. 1.4 i Norris). Dessuten diskuterte vi rekurrente og transiente tilstander av Markovkjeder (f.eks. i forbindelse med 1-dimensjonale "random walks"). Se kap. 1.5 i Norris eller kap. 3.4 i manuset mitt. Neste uke (5. og 6. mars) skal vi dr?fte dikotomi-teoremet ifm Markovkjeder og deretter invariante fordelinger som brukes f.eks. til beregning av langtidsfordelinger av aksjeprosesser eller forventninger av tilbakekomsttiden av prosesser mhp positiv-rekurrente tilstander (kap. 1.7 i Norris).

Regne?velsene (Exercises 4) fremf?res p? mandag, 3. mars.

Last time (26 and 27 Feb) we studied the strong Markov property (chapter 1.4 in Norris). We also discussed recurrent and transient states of Markov chains (e.g. in the context of 1-dimensional random walks). See chapter 1.5 in Norris or chapter 3.4 in my manuscript. Next week (5 and 6 March) we will discuss the dichotomy theorem for Markov chains and then invariant distributions used e.g. for calculating long-term distributions of stock price processes or expectations of the return time of processes for positive-recurrent states (chapter 1.7 in Norris).

The exercises (Exercises 4) will be presented on Monday, 3 March.