Forrige uke (2. og 4. ¡­

Forrige uke (2. og 4. okt.) diskuterte vi kravtall som er modellert av fornyelsesprosesser (tilsvarer kap. 2.2 i Mikosch). Mixed Poissonprosesser som vi kommer til ? innf?re p? tirsdag (9. okt.) er spesiell egnet til modellering av kravtall m.h.p. inhomogene forsikringsportef?ljer, dvs. portef?ljer med ulike typer risikofaktorer (f.eks. bilforsikring). Dessuten skal vi studere asymptotiske egenskaper av kravtall og totalskadesummen (kap. 2.2 og kap. 3.1.1). Neste uke (16. og 18. okt.) skal vi bli kjent med ulike premieberegningsprinsipper i forbindelse med skadeforsikring (kap. 3.1).

P? f?rstkommende torsdag (11.10) skal vi ha undervisning (1 time) og fremf?ring av regne?velser (1 time, Exercises 6).