forelesning

P? fredag, 21.okt. brukte vi Poissonprosesser til modellering av kravtall (claim numbers) m.h.p. forsikringsportef?ljer (kap. 2.1 i Mikosch). Dessuten diskuterte vi viktige egenskaper av kravtall som er modellert av Poissonprosesser (f.eks. "order statistics property", kap. 2.1). Sistnevnte er et nyttig verkt?y til simulering av "generaliserte" totalskadesummer (f.eks. totalskadesummer med forsinket rapportering av krav). Neste gang (28. okt.) skal vi se litt n?rmere p? kravtall modellert av fornyelsesprosesser (kap. 2.2). Det er planlagt ? begynne med kap. 3 (modellering av totalskadesummen) neste uke.

Neste uke (28.okt.) skal vi ha undervisning (2 timer) og fremf?ring av regne?velser (1 time, Exercises 6/7).

On Friday (21. Oct.) we employed the Poisson process to model claim numbers with respect to insurance portfolios (see Ch. 2.1 in Mikosch). Further we discussed important properties of Poisson processes (e.g. the "order statistics property"). The latter property serves as a useful tool for the simulation of "generalized" total claim amounts (e.g. total claim amounts with a delay in reporting claims). Next week (28. Oct.) we aim at studying renewalprocesses as a model for claim numbers more in detail (see Ch. 2.2). Our plan for the next lesson is also to start with Ch. 3 (modeling of total claim amounts).

There will be both teaching (2 hours) and presentation of exercises (1 hour, Exercises 6/7) next week (28. Oct.).