Beskjeder

Eksamen holdes i rom B63 i Niels Henrik Abels hus. Tidsplanen blir som f?lger:

09:00 - Patrick K.

09:30 - Mohammad Omer S.

10:00 - ?yvind T.

10:30 - Jimmy Veekas P.

11:00 - Steffen Andre S.

11:30 - Linda Elisabeth J.

(Tiden ligger ogs? i studentweb).

Eksamensoppgave ligger i mappen ../eksamensoppgaver

Eksamen: Utlevering av oppgave fredag 15. juni kl 09, innlevering mandag 18. juni kl 15. Oppgaven blir lagt ut p? kursets hjemmeside og m? lastes ned herfra.

Eksamen: Utlevering av oppgave om morgenen fredag 15. juni, innlevering om ettermiddagen mandag 18. juni og avsluttende muntlig evaluering fredag 22. juni.

Oppgave 14, 15 og 16 til torsdag 19. april

• Ikke forelesning torsdag 29. mars
• Til torsdag 12. april: Oppgave 10 (overgang fra ytelse til innskudd) og Oppgave 8 (implementering av Wilkie)
• Til torsdag 19. april: Oppgave 6/7 med Wilkie finansmarked og oppgitt l?nnsstokastikk fra Oppgave 6/7.

Torsdag 28. mars: Oppgave 9

NB: Ikke forelesning torsdag 1. mars. Oppgaver til neste gang er 7 og 12. Teoretisk stoff: Pricing of minimum interest guarantees.... Se undervisningsmateriale

Teoretisk pensum fra forelesning 19. januar: Aksjekurser som GBM

Oppgave 2, 3 og 4 lagt ut. Se oppgavesamling under overskriften undervisningsmateriale til venstre.

Oppgaver til torsdag 22. februar er 5 og 6. Se oppgavesamling under overskriften undervisningsmateriale til venstre.

Oppgave til torsdag 26. januar: Oppgave 1

Slideshow gjennomg?tt p? forelesning 19. januar: Innledning og motivasjon

Et hovedm?l med kurset er ? gi innsikt i hvordan kompliserte og sammensatte fenomener som inneb?rer b?de forsikringsmessig og finansiell risiko kan modelleres og operasjonaliseres. Undervisningen legges opp som en blanding av teorigjennomgang og oppgavel?sning, heunder utstrakt bruk av computer for konkrete beregninger. Betydelig egeninnsats gjennom oppgavel?sning er en forutsetning for ? f? utbytte av kurset.

Mvh. P?l L