forelesning

P? onsdag (15. april) skal vi bli ferdig med v?rt crash-kurs i stokastisk integrasjon (stokastisk integral, Ito-formel m.h.p. hoppeprosesser,...). Dessuten kommer vi til ? diskutere Hattendorff's teorem om forsikringstap i forbindelse med Markovmodeller (se kap. 7 i boken til Koller) og "unit-linked" forsikringskontrakter, dvs. kontrakter for sparing eller forsikring i livrente, pensjon eller fondskonto hvor forsikringstakeren selv kan velge plasseringen av innskuddet eller premien (se kap. 8 i boken til Koller).

Det blir ingen fremf?ring av regne?velser p? onsdag (15. april), dvs. vi fortsetter med forelesning p? denne dagen.