lesson/forelesning

P? torsdag (7. feb.) ble vi ferdig med crash-kurset v?rt i sannsynlighetsteori (martingaler, Markovkjeder, Kolmogorovlikninger,...). Se kap. 2 i boken til Koller. Deretter begynte vi med kap. 3 (rentemodellering). Neste gang (21. feb.) kommer vi til ? diskutere ulike modeller for stokastiske renter som brukes til beregning av premiereserver i livsforsikring.

On Thursday (7. Feb.) we finished our crash course on probability theory (martingales, Markov chains, Kolmogorov's equations,...). See Ch. 2 in the book of Koller. Further, we also started with Ch. 3 in Koller (interest rate modeling). In our next lesson, we aim at discussing different types of stochastic interest rate models, which are used for the calculation of premium reserves in life insurance.