lesson/forelesning

Siste gang (21. og 28. feb.) avsluttet vi kap. 3 i boken til Koller (stokastisk modellering av tekniske renter i livsforsikring). Dessuten begynte vi med kap. 4 som omhandler metoder til beregning av premieserver baserende p? Markovkjeder og stokastiske renter.

Det er planlagt ? lede ut ulike versjoner av Thiele`s likning, som brukes til beregning av premiereserver (14. og 21. mars). I tillegg skal vi diskutere anvendelseseksempler (f.eks. sammensatt livsforskring, uf?reforsikring,...). Se kap. 4 i Koller.

Det blir forelesning (09:15-11:00) og fremf?ring av regne?velser (11:15-12:00) p? torsdag, 7. mars.

In our last lessons (21. and 28. Feb.) we finished our discussion of Ch. 3 in the book of Koller (stochastic models for technical interest rates). Further, we started with Ch. 4 on the calculation of premium reserves based on Markov chains and stochastic interest rates.

We are planning to derive different versions of Thiele's differential equation, which are used for the computation of premium reserves (14. and 21. March). In addition, we aim at discussing examples (e.g. endowment, disability insurance,...). See Ch. 4.

We are supposed to continue with lessons (09:15-11:00) and to discuss exercises (11:15-12:00) on Thursday, 7. March.