lesson/forelesning

Vi startet opp kurset (24. jan.) med en kort innf?ring i modern livsforsikring og finans og fikk et oversikt over emner vi kommer til ? studere. Dessuten begynte vi med ? repitere grunnleggende begrep og resultater fra sannsynlighetsregning (f.eks. (betinget) forventningsverdi, martingaler,...)  og Markovprosess-teori som vi trenger til beregning av f.eks. premiereserver m.h.p. stokastiske renter (31. jan.)

In our first lesson (24. Jan.) I gave a brief introduction to modern life insurance and finance and an overview of all the problems we want to study in this course. Further, in our last lesson (31. Jan.), we continued with our crash course on basic concepts and results from probability theory and the theory of Markov processes, which we will apply later on in this course to e.g. the calculation of premium reserves with respect to stochastic interest rates.