lessons/forelesning

Forrige uke (25. april) ble vi ferdig med crashkurset v?rt om grunnleggende konsept fra stokastisk analyse m.h.p. hoppeprosesser som vi f.eks. brukte til ? vise et generalisert teorem til Hattendorff i forbindelse med forsikringstap (se kap. 7). Det er planlagt ? diskuterere neste gang (2. mai) forsikringer med investeringsvalg (unit-linked policies). Se kap. 8 i boken til Koller.

Det blir fremf?ring av regne?velser, 2. mai, 11:15-12:00 (Exercises 8).

In our last lesson (25. April) we finished our crash course on basic concepts  from stochastic analysis w.r.t. jump processes (i.e. cadlag semi-martingales), which we e.g. used to prove a generalized theorem of Hattendorff in connection with insurance losses (ch. 7). In the next lesson (2. May) we will start with the discussion of unit-linked policies. See ch. 8 in the book of Koller.

Solutions to problems of Exercises 8 will be presented on Thursday, 11:15-12:00.