I de siste forelesningene (4.10, ¡­

I de siste forelesningene (4.10, 11.10, 17.10, 24.10) har vi blitt kjent med grunnleggende rentemodeller som f.eks. HJM- eller Forward LIBOR-modell. Vi utledet f.eks. risikon?ytrale dynamikken til bondpriser og forward rates og dr?ftet kalibrering av HJM-modellen (dekker omtrent kapittel 2 i boken til Carmona, Tehranchi). Dessuten brukte vi tremetoden for ? estimere bondprisopsjoner. Neste gang (1. 11) kommer vi ? diskutere kalibrering av Forward LIBOR-modellen. Neste uke skal vi begynne med rentemodellering via stokastiske partielle differential likninger som er et viktig redskap for ? hedge komplekse renteportf?ljer.