I de siste forelesningene (31.10-22.11) ¡­

I de siste forelesningene (31.10-22.11) har vi innf?rt stokastiske partielle differential likninger (dekker omtrent kapittel 4 i boken til Carmona, Tehranchi). Deretter brukte vi slike likninger for ? modellere generaliserte renteportf?ljer. Dessuten studerte vi portf?ljer med "unendlig mange" rentepapirer (tilsvarer nesten kapittel 6 i pensumsboken).