Forrige uke (8. og 10. ¡­

Forrige uke (8. og 10. sept.) fortsatte vi med kraesjkurset i sannsynlighetsteori og stokastisk analyse. Det er planlagt aa bli ferdig med det paa onsdag, 15. sept. Deretter skal vi befatte oss med rentemodellering ved hjelp av faktormodeller (f.eks. Vasicek- eller Cox-Ingersoll-Ross modell). Sistnevnte tilsvarer kapittel 2 i boken til Carmona, Tehranchi.