Siste gang (15. og 17. ¡­

Siste gang (15. og 17. sept.) avsluttet vi v?rt kr?sjkurs i sannsynlighetsteori og stokastisk analyse. I den siste forelesningen (17. sept.) begynte vi med 1. delen av kurset, dvs. med rentemodellering ved hjelp av faktormodeller. F. eks. innf?rte vi bondmarkedmodellen og utledet en generell SDE-dynamikk for bondpriser. P? tirsdag, 22. sept. skal vi dr?fte hedging og prising av bondopsjoner (tilsvarer kapittel 2 i boken til Carmona, Tehranchi).

Fremf?ringen av regne?velser er p? fredag, 24. sept. !