Forrige uke (22. sept.) befattet ¡­

Forrige uke (22. sept.) befattet vi oss med hedging og prising av bondopsjoner (tilsvarer kapittel 2 i boken til Carmona, Tehranchi eller side 125/126 i Lamberton). P? onsdag, 29. sept. kommer vi til ? studere spesialtilfeller av bondmodellen, dvs. Vasicek- og CIR-modellen. Neste uke skal vi innf?re HJM-modellen og diskutere kalibreringen av denne modellen til markedsdata.

Fremf?ringen av regne?velser (Exercises 2) er p? fredag, 1.okt.