forelesning

Forrige uke (6. og 9. feb.) fortsatte vi med kraesjkurset i sannsynlighetsteori og stokastisk analyse. P? tirsdag, 13. feb. Deretter skal vi begynne med rentemodellering og studere faktormodeller ved hjelp av stokastiske differentiallikninger (f.eks. Vasicek- eller Cox-Ingersoll-Ross modell). Sistnevnte tilsvarer kapittel 2 i boken til Carmona, Tehranchi.

Last week (6. and 9. February) we carried on with our crash course on probability theory and stochastic analysis. On Thursday, 13. February we will start with interest rate modelling and study factor models based on stochastic differential equations (e.g. Vasicek- or Cox-Ingersoll-Ross model). The latter can be e.g. found in Chapter 2 in the book of Carmona, Theranchi.