forelesning

Neste uke (25. og 28. okt.) skal vi begynne med del 2 av kurset (uendeligdimensjonal modellering av rentekurver) og innf?re stokastiske integraler m.h.p. en cylindrisk Brownsk bevegelse.

Next we week (25. and 28. Oct.) we aim at starting with part 2 of our course (infinite-dimensional modelling of yield curves) and introduce stochastic integrals with respect to cylindrical Brownian motions.