forelesning

Neste uke (1. og 4. nov.) kommer vi til ? diskutere stokastiske partielle differentiallikninger (milde l?sninger,...; dekker omtrent kapittel 4 i boken til Carmona, Tehranchi). Slike likninger brukes til modellering av dynamikken av generaliserte renteportef?ljer (kap. 6 i Carmona).

Det blir fremf?ring av regne?velser (Exercises 7) p? fredag, 28. okt.

Next week (1. and 4. Nov.) we aim at discussing stochastic partial differential equations (mild solutions,...; see ch. 4 in Carmona). Such equations have proven to be useful for the modelling of the dynamics of generalized bond portfolios (see ch. 6 in Carmona).

The solutions to Exercises 7 will be presented on Friday, 28. Oct.