forelesning

Neste gang (4., 8. og 11. nov.) kommer vi til ? studere s?kalte milde l?sninger til SPDer. Dessuten skal vi bruke SPDer til modellering av dynamikken av forlengskurver som funksjoner i bestemte modelleringsrom (generalisert HJM-modell) og diskutere hedging av generaliserte rentepapirportef?ljer. Se kap. 4 og 6 i Carmona.

On 4., 8. and 11. Nov. we will study so-called mild solutions of SPDE?s. Further, we want to model forward curves by means of SPDE?s (generalized HJM-model) on certain function spaces and discuss- as mentioned before- the hedging of generalized bond portfolios. See ch. 4 and 6 in Carmona.