forelesning

Siste gang (30. aug.) diskuterte vi grunnleggende elementer av renteteori (markedsrenter, sentralbankrenter, rentestrukturkurve,...). Sistnevnte er dekket av kapittel I i boken til Carmona, Tehranchi. Neste gang (2. sep.) skal vi begynne med rekapitulering av vesentlige definisjoner og resultater fra sannsynlighetsteori og stokastisk analyse som vi kommer til ? anvende p? rentemodellering.

On Tuesday, 30. Aug. we passed in review some basic elements of interest rate theory (market interest rates, central bank rates, term structure of interest rates,...). The latter material can be found in Chapter 1 in the book of Carmona, Tehranchi. In our next lesson (2. Sept.) and also next week we will recall some definitions and results from probability theory and stochastic analysis, which we aim at using in applications to interest rate modelling.