Muntlig eksamen p? 5., 7. og 12. des. ! / Oral exam on 5., 7. and 12. December !

Muntlig eksamen p? 5., 7. og 12. des.

Eksamensform: Eksamenen som tar 45 minutter best?r av to deler:

1. Foredrag av fritt valg om et emne som er knyttet til modern renteteori og -modellering. Foredragsemnet som forsl?s skal meddeles meg senest 3 dager f?r eksamenen (via e-mail). Dessuten m? emnet bli godkjent av meg. Foredraget skal vare i omtrent 20 minutter og fremf?ringsformen er opp til kandidatene (ved tavle med manus eller ikke, power point,...).

2. Generelle sp?rsm?l knyttet til rentemodellering. Et sett av eksamensrelevante sp?rsm?l kan nedlastes her: emner

Manuset mitt og l?sningsforslag er lagt ut p? fagsiden.

Emnene i manuset mitt er kurspensum (eller se p? de tilsvarende emnene i  boken til Carmona).

Oral exam on 5., 7. and 12. Dec. 

The exam procedure is as follows: The exam takes 45 min. and essentially consists of two parts:

1. Talk/ presentation of a topic of free choice about (stochastic) interest rate theory or modeling. The title and topic of the presentation have to be communicated to me (by e-mail) latest 3 days before the exam and approved by myself. The length of the talk is limited to about 20 minutes and the form of the presentation is up to the candidate (blackboard, power point,...).

2. General questions about (stochastic) interest rate theory. Exam relevant questions can be downloaded here: topics

The lecture notes and solutions to exercises can be found on the webside of our course.

The pensum of the course comprises the topics covered in the lecture notes (or see the corresponding topics in the book of Carmona).