I de siste forelesningene (28., ¡­

I de siste forelesningene (28., 29. jan.,4., 5. feb.) har vi skaffet oss overblikk over grunnleggende elementer av renteteori (markedsrenter, sentralbankrenter, rentestrukturkurve,...). Sistnevnte er dekket av kapittel I i boken til Carmona, Tehranchi. Dessuten har vi begynt med rekapitulering av vesentlige definisjoner og resultater fra sannsynlighetsteori og stokastisk analyse som vi kommer ? anvende p? rentemodellering neste uke.