Forrige uke (11. og 12. ¡­

Forrige uke (11. og 12. feb.) avsluttet vi v?rt kr?sjkurs i sannsynlighetsteori og stokastisk analyse. I den siste forelesningen (18. feb.) begynte vi med rentemodellering ved hjelp av faktormodeller. F. eks. innf?rte vi bondmarkedmodellen og utledet en generell SDE-dynamikk for bondpriser. Neste gang (25. feb.) kommer vi ? diskutere hedging og prising av bondopsjoner (tilsvarer kapittel 2 i boken til Carmona, Tehranchi).