I de siste ukene ble ¡­

I de siste ukene ble vi kjent med grunnleggende rentemodeller som f.eks. Vasicek-, CIR- eller HJM-modellen. Vi diskuterte prising og hedging av opsjoner m.h.p disse modellene og utledet risikon?ytrale dynamikken til bondpriser og forward rates (kap. 2 i Carmona, Tehranchi). Neste gang (21.3) kommer vi til ? dr?fte kalibrering av HJM-modellen til markedsdata (kap. 2 i Carmona). Dessuten skal vi innf?re Forward LIBOR-modellen (kap. 1 i Carmona eller Brigo).

Regne?velsene fremf?res p? torsdag, 22. mars.