forelesning/lesson

Vi startet opp kurset (21. jan.) med en kort innf?ring i ekstremverdistatistikk og i teori av store avvik og fikk et oversikt over emner vi kommer til ? studere. Dessuten begynte vi (23./28. jan.) med ? repitere grunnleggende begrep og resultater fra sannsynlighetsregning (f.eks. (betinget) forventningsverdi, martingaler,...) som vi f.eks. trenger til estimering av ekstremverdi-fordelinger.

Neste gang (30. jan., 4./5. feb.) skal vi fortsette med kap. 1 i boken til Embrechts og studere effektene av "sm?" og "store" forsikringskrav p? modeller fra risikoteori. 

Regne?velser kommer jeg til ? legge ut p? fagsiden neste uke.

In our first lesson (21. Jan.) I gave a brief introduction to extreme value theory and the theory of large deviations and an overview of some central problems we want to study in this course. Further, in our last lessons (23./28. Jan.), we finished our crash course on basic concepts and results from probability theory, which we later on in this course want to apply e.g. to the estimation of extreme value distributions.

Next time (30. Jan., 4./5. Feb.) we aim at continuing with chapter 1 in the book of Embrechts and analyze the impact of "small" and "large" claims on models in risk theory.

Exercises will be posted on our website next week.