| Dato | Undervises av | Sted | Tema | Kommentarer / ressurser |
| 27.11.2008 | FEB? | Aud 2, VB? | Pr?veeksamen? | Pr?veeksamen i pdf ellerps?? |
| 20.11.2008 | Ingen undervisning eller gruppe?velse? | ? | ? | ? |
| 13.11.2008 | FEB? | Aud 2, VB? | Gruppe?velse? | Oppgaver til gruppe?velsen i pdf eller ps?? |
| 13.11.2008 | FEB? | Aud 2, VB? | Opsjoner p? flere aksjer? | Vi gjennomg?r kap. 4.6 og 4.7 i Benth. Dette er siste ordin?re forelesning.? |
| 06.11.2008 | FEB? | Aud 2, VB? | Gruppe?velse (14-15)? | Oppgaver til gruppe?velsen ipdf eller ps?? |
| 06.11.2008 | FEB? | Aud 2, VB? | Prising av opsjoner? | Vi g?r igjennom resten av kap. 4.4 (prising av valgopsjon) samt kap. 4.5 i Benth. ? |
| 30.10.2008 | FEB? | Aud 2, VB. Fra 14.15-16.00? | Gruppe?velse samt gjennomgang av oblig? | Oppgaver til gruppe?velsen i pdf eller psI siste time gjennomg?r vi deler av obligen.? |
| 30.10.2008 | FEB? | Aud 2, VB? | Prising av generelle derivater? | Vi gjennomg?r teorien om prising av generelle derivater, som kalles betingete krav, seksjon 4.4 i Benth. Martingalmetoden st?r sentralt. Vi diskuterer videre hedging av slike generelle krav.? |
| 23.10.2008 | Ingen undervisning eller gruppe?velse? | ? | ? | ? |
| 16.10.2008 | FEB? | Aud 2, VB? | Gruppe?velse? | Oppgaver til gruppe?velsen i pdf eller ps?? |
| 16.10.2008 | FEB? | Aud 2, VB? | Ito representasjonsteorem, Girsanovs teorem samt prising av opsjoner? | Vi beviser Itos representasjonsteorem som er utgangspunktet for martingal representasjon (kap. 4.3 i ?). Deretter setter vi igang med Girsanovs teorem (kap 8.6, side 152-155 i ?), og anvender dette p? prising av opsjoner (side 61+62 i B)? |
| 09.10.2008 | Ingen undervisning eller gruppe?velse? | ? | ? | ? |
| 02.10.2008 | FEB? | Aud 2, VB? | Gruppe?velse? | Oppgaver til gruppe?velsen i pdf eller ps? |
| 02.10.2008 | FEB? | Aud 2, VB? | Martingaler? | Vi analyserer en klasse av stokastiske prosesser kalt martingaler, som spiller en viktig rolle i finans. Litt fra kapittel 3.2, samt kapittel 4.3. Vi definerer ogs? betinget forventing.? |
| 25.09.2008 | Ingen undervisning eller gruppe?velse? | ? | ? | ? |
| 18.09.2008 | FEB? | Aud 2, VB? | Gruppe?velse (12.15-13.00) MERK TIDEN? | Oppgaver til gruppe?velsen i pdf eller ps? |
| 18.09.2008 | FEB? | Aud 2, VB (13.15-16.00) MERK TIDEN? | Black & Scholes opsjonsprising? | Vi beveger oss tilbake til finansteorien, og utleder prisen p? kj?psopsjoner med utgangspunkt i Itos formel. Kap. 4.2 og 4.3 i Benth. Les kapittel 4.1 i Benth selv f?r forelesningen som en opfriskning av det dere l?rte i MAT2700.? |
| 11.09.2008 | FEB? | Aud 2, VB? | Gruppe?velse (14.15-15.00)? | Oppgaver til gruppe?velsen i pdf eller ps? |
| 11.09.2008 | FEB? | Aud 2 VB (12.15-14.00)? | Itos formel? | Kap. 4.1 i ?ksendal. Itos formel er antiderivasjon p? "stokastisk".? |
| 04.09.2008 | FEB? | Aud 2, VB? | Gruppe?velse (14.15-15.00)? | Oppgaver til gruppe?velsen i pdf eller ps? |
| 04.09.2008 | FEB? | Aud 2, VB (12.15-14.00)? | Ito integralet? | Vi definerer Ito integralet. Kap. 3.1 i ?ksendal. (Les kap. 3.1 i Benth p? egenh?nd)? |
| 28.08.2008 | FEB? | Aud 2? | Gruppe?velse (14.15-15.00)? | Oppgaver til gruppe?velsen i pdf eller ps .? |
| 28.08.2008 | FEB? | Aud 2, VB (12.15-14.00)? | Statistisk analyse av aksjekurser? | Kap 2 i Benth. Vi presenterer Black & Scholes sin aksjemodell, samt analyserer den i forhold til aksjekurser observert i markedet. Seksjonene 2.1-2.4? |
| 21.08.2008 | Fred Espen Benth (FEB)? | Aud 2, VB (12.15-16.00)? | Introduksjon til kurset og Brownsk bevegelse? | Vi gir en introduksjon til temaet for kurset (Benth, kap 1).Vi gjennomg?r kap. 2 i ?ksendal som er relevant for kurset, spesielt Brownsk bevegelse.? |
Undervisningsplan
Publisert 27. juni 2006 15:14
- Sist endret 11. nov. 2008 09:42