P? f?rstkommende torsdag (3. nov.) ¡­

P? f?rstkommende torsdag (3. nov.) skal vi sluttf?re utledningen av Black-Scholes`s partielle differentiallikning som brukes til beregning av replikerende portef?ljer. Deretter vil vi avslutte kap. 5 i boken til Benth med en diskusjon av Black-Scholes-modellen med flere aksjer og prising av opsjoner m.h.t ikke-komplette markeder. Neste uke (10. nov.) vil vi dr?fte ulike numeriske metoder til beregning av opsjonspriser og hedgingstrategier (kap. 6).

Regne?velsene (Exercises9) fremf?res etter forelesningen.