STK4550 – Ekstremverdistatistikk og store avvik
Beskrivelse av emnet
Kort om emnet
Ekstreme hendelser opptrer i sv?rt forskjellige sammenhenger og er viktige innen f.eks. forsikring, finans,og andre fag. Dette kurset gir en innf?ring i grunnleggende ekstremverdistatistikk og teorien om store avvik som brukes til risikoanalyse og modellering av ekstreme hendelser og estimering av haler til sannsynlighetsfordelinger til forsikringsreserver.
Hva l?rer du?
Etter ? ha fullf?rt emnet har du:
- l?rt om klassiske grenseteoremer, ekstremverdifordelinger og fordelinger for maksima av tilfeldige variabler
- l?rt om estimering av sannsynligheten for ekstremt sjeldne hendelser og grad av overskridelse
- l?rt ? finne rimelige grenser av haler til sannsynlighetsfordelinger og h?yere ordens kvantiler
- f?tt kjennskap til anvendelser av ekstremverdistatistikk i f.eks. estimering av fordelingen til flom, jordskjelv, store forsikringskrav, egenkapitalrisiko, osv.
- f?tt en innledning til teorien om store avvik og anvendelser innen risikostyring
Opptak til emnet
Studenter m? hvert semester?s?ke og f? plass p? undervisningen og melde seg til eksamen?i Studentweb.
Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter s?knad, f? adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.
Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du s?ke om opptak til v?re?studieprogrammer, eller s?ke om ??bli enkeltemnestudent.
Anbefalte forkunnskaper
Overlappende emner
- 10 studiepoeng overlapp med STK9550 – Extreme value statistics and large devia-tions.
Undervisning
4 timer forelesninger/?velser hver uke hele semesteret.
Emnet kan undervises p? norsk dersom foreleser og alle studenter p? f?rste forelesning ?nsker det.
Ved fremm?te av tre eller f?rre studenter kan fagl?rer, sammen med undervisningsleder, gj?re emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.
Eksamen
Avsluttende skriftlig eksamen eller avsluttende muntlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.
Eksamensform kunngj?res av fagl?rer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis h?stsemesteret og v?rsemesteret.
Dette emnet har 1 obligatorisk ?velse som m? v?re godkjent f?r avsluttende eksamen.
Som eksamensfors?k i dette emnet teller ogs? fors?k i f?lgende tilsvarende emner: STK9550 – Extreme value statistics and large devia-tions
Hjelpemidler til eksamen
Ingen hjelpemidler er tillatt.
Eksamensspr?k
Dersom emnet undervises p? engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst p? engelsk. Du kan besvare eksamen p? norsk, svensk, dansk eller engelsk.
Karakterskala
Emnet bruker?karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.
Adgang til ny eller utsatt eksamen
Dette emnet tilbyr b?de utsatt og ny eksamen. Les mer:
Mer om eksamen ved UiO
- Kildebruk og referanser
- Tilrettelegging p? eksamen
- Trekk fra eksamen
- Syk p? eksamen / utsatt eksamen
- Begrunnelse og klage
- Ta eksamen p? nytt
- Fusk/fors?k p? fusk
Andre veiledninger og ressurser finner du p? fellessiden om eksamen ved UiO.