L?rebok
Bernt ?ksendal: Stochastic Differential Equations, 2007. Springer Verlag. 6th Edition.
Fred Espen Benth: Matematisk finans, 2004. Universitetsforlaget.
Pensum
Pensum i ?ksendal er:
Kap. 2: Hele
Kap. 3: Seksjone 3.1 og 3.2. Fra og med Thm 3.2.4 side 31 er ikke pensum
Kap. 4: Hele
Kap. 8: Seksjon 8.6, sidene 159-164, Thm 8.6.6 er pensum
Pensum i Benth:
Kap. 1: Hele
Kap. 2: Seksjonene 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 og 2.6
Kap. 3: Hele (men dette kapitlet er egentlig en "soft-versjon" av kapitlene 2, 3 og 4 i ?ksendal)
Kap. 4: Hele, unntatt seksjon 4.8, samt sidene 64-65 (om malliavinderivert)
Kap. 5: Seksjon 5.1 (Monte Carlo simulering var en del av obligatorisk oppgave, s? det er dette jeg tenker p? som pensum her)
I tillegg regnes alle ?vingsoppgavene som er blitt gitt gjennom semesteret og den obligatoriske oppgaven som en del av pensum.