Ingen tittel

Forrige uke (31. okt.) utledet vi Black-Scholes`s partielle differentiallikning som brukes til beregning av replikerende portef?ljer. P? f?rstkommende fredag (7. nov.) kommer vi til ? avslutte kap. 5 i boken til Benth med en diskusjon av Black-Scholes-modellen med flere aksjer og prising av opsjoner m.h.p. ikke-komplette markeder. Neste uke (14. nov.) skal vi dr?fte ulike numeriske metoder til beregning av opsjonspriser og hedgingstrategier (kap. 6).

Regne?velsene (Exercises10) fremf?res etter forelesningen.