Ingen tittel

Siste uke (26. sept.) diskuterte Ito`s formel som vi neste uke (3. okt.) kommer til ? lede ut i det viktige spesialtilfellet at Ito-prosessen er gitt ved en Brownsk bevegelse (kap. 3 i boken til Benth). Dessuten skal vi p? f?rstkommende fredag (3. okt.) dr?fte Girsanov`s teorem, som er et viktig matematisk vert?y i finansmatematikk for ? beregne risiko-n?ytrale m?l. Deretter fortsetter vi med kap. 4 i boken til Benth (dvs. hedging og prising av opsjoner).

Regne?velsene ("Exercises5") fremf?res etter forelesningen.