Messages
In case (!), the auditorium 4, VB is closed on Wednesday, 3. June, the presentation of the mock exam problems will be moved to:
Niels Henrik Abels hus: Undervisningsrom 1036, 3. June, 10:15-12:00 !
NB ! Det blir pr?veeksamen, dvs. fremf?ring av eksamensrelevante oppgaver p? fredag, 3. juni (!) , kl. 10:15-12:00 (VB, Aud. 4).
Jeg kommer til ? legge ut pr?veeksamensoppgavene (rundt) 25. mai.
NB ! Skriftlig eksamen mandag, 8. juni, 14:30 (4 timer).
Pensum er kap. 1 til 9 i boken til Koller. Eller se manuset mitt.
Det anbefales ? gjennomg? f?lgende relevante regneoppgaver: oppgaver
Tillatte hjelpemidler i eksamen STK4500: bare godkjent kalkulator
...P? kursets siste dag (onsdag, 20. mai) kommer vil til ? diskutere premiereserver baserende p? stokastiske renter (kap. 9 i boken til Koller).
Det blir fremf?ring av regne?velser (Exercises 11).
P? onsdag (13. mai) kommer vi til ? avslutte kap. 8 (forsikringer med investeringsvalg) i boken til Koller neste gang (8. mai). Deretter skal vi se p? forsikringskontrakter baserende p? stokastiske renter (kap. 9).
Det blir fremf?ring av regne?velser (Exercises 9, oppgave 3, Exercises 10, oppgave 3).
P? onsdag (6. mai) skal vi bli ferdig med innf?ringen i grunnleggende finansmatematiske teknikker som vi kommer til ? bruke til beregning av premiereserver av "unit-linked" forsikringskontrakter (eller rentegarantier). Se kap. 8 i boken til Koller.
Det blir fremf?ring av regne?velser (Exercises 7 og Exercises 9).
NB ! Det blir ingen forelesning p? onsdag, 22. april.
Vi fortsetter med undervisning p? onsdag, 29. april (unit-linked insurance policies, kap. 8 i boken ti Koller).
Det er planlagt ? ha et lite crashkurs p? onsdag, 8. april om stokastisk analyse m.h.p. hoppeprosesser som vi trenger i kap. 7 (Hattendorff's theorem) og kap. 8 (Unit-linked policies) i boken til Koller.
Det blir ingen fremf?ring av regne?velser p? denne dagen.
P? onsdag (25. mars) tar vi sikte p? ? bli ferdig med kap. 5 og 6 i boken til Koller (beregning av fordelingen av premiereserver ved hjelp av rekursjonslikninger og eksempler av premiekalkulasjon).
Det blir fremf?ring av regne?velser (Exercises 5), hvis tiden tillater det.
Obligen kan nedlastes her: Oblig
NB ! Legg merke til at 8 oppgaver st?r til utvalg. Det kreves at (minst) to oppgaver bearbeides.
Leveringsfristen er torsdag, 16. april, kl. 14:30.
The set of problems of the mandatory assignment is now available (see the above link).
...NB ! Obligen blir lagt ut p? fagsiden neste uke (24. eller 25. mars).
P? onsdag (18. mars) kommer vi til ? se p? Thiele's differensiallikning m.h.p. Markovkjeder og dens anvendelser. Utover det skal vi studere fordelingen av matematiske reserver til estimering av risikoen for store forsikringkrav. Se kap. 5 i boken til Koller.
Det blir fremf?ring av regne?velser (Exercises 3 og 4, kl. 11:15-12:00).
P? onsdag (11. mars) kommer vi til ? lede ut ulike versjoner av Thiele`s likning til beregning av premiereserver m.h.p. p? Markovkjeder. Dessuten skal vi diskutere anvendelseseksempler (f.eks. sammensatt livsforskring, uf?reforsikring,...). Se kap. 4 i Koller.
Det blir fremf?ring av regne?velser, hvis tiden tillater det.
P? onsdag (4. mars) skal vi fortsette med kap. 4 i boken til Koller og diskutere premiereserver baserende p? Markovkjeder og stokastiske renter.
Vi skal ha forelesning fra kl. 09:15 til 12:00.
Neste gang (25.feb.) kommer vi til ? avslutte kap. 3 i boken til Koller (stokastisk modellering av tekniske renter i livsforsikring). Dessuten er det planlagt ? begynne med kap. 4 som omhandler metoder til beregning av premieserver baserende p? Markovkjeder.
Det blir forelsening (09:15-11:00) og fremf?ring av regne?velser (11:15-12:00).
Det blir forelesning (9:15-11:00) og fremf?ring av regne?velser (11:15-12:00, Exercises1) p? onsdag, 18. feb.
regne?velser: Exercises1, Exercises2, Exercises3, Exercises4, Exercises5, Exercises6, Exercises7, Exercises8, Exercises9, Exercises10, Exercises11
l?sningsforslag: Ex1, Ex2Prob1, Ex2Prob2, Ex2Prob4, Ex3Prob12, Ex3Prob3, Ex4Prob1, Ex4Prob2, Ex5Prob1, Ex5Prob2, Ex6Prob2345, Ex7, Ex8, Ex9, Ex10Prob2, Ex10Prob134, Ex10Prob5, Ex11
notater: ManusDel1, ManusDel2, ManusDel3, ManusDel4, ManusDel5, ManusDel6
P? onsdag, 11. feb. skal vi ta sikte p? ? bli ferdig med crash-kurset v?rt i sannsynlighetsteori (martingaler, Markovkjeder, Kolmogorovlikninger,...). Se kap. 2 i boken til Koller. Deretter, dvs. 18. feb., tar vi en gjennomgang av kap. 3 om ulike rentemodeller til modellering av tekniske renter i livsforsikring.
Vi startet opp kurset (28. jan.) med en kort innf?ring i modern livsforsikring og finans og fikk et oversikt over emner vi kommer til ? studere. Neste gang (4. feb.) skal vi fortsette med ? repitere grunnleggende begrep fra sannsynlighetsregning (f.eks. (betinget) forventningsverdi, martingaler,...) som vi trenger til beregning av premiereserver m.h.p. stokastiske renter.
Vi skal starte opp med kurset p? onsdag, 28. januar, kl. 09:15-12:00, VB Aud 4 !